PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGAS.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
-4.42%5.13%33.97%26.37%-17.05%39.63%10.62%8.26%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.36%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.


SGAS.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.30%
1 год
10.50%
3 года*
16.87%
5 лет*
12.06%
10 лет*

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий SGAS.DE и VWCE.DE

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SGAS.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGAS.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.86

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.23

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.55

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.13

-3.18

SGAS.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGAS.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между SGAS.DE и VWCE.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и VWCE.DE

Ни SGAS.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SGAS.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-33.43%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.20%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-21.07%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-3.95%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.80%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.94%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGAS.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.57%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.56%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

15.81%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

13.72%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

16.25%

+1.48%