Сравнение SGAS.DE с ESGU
SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - SGAS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAS.DE returned 13.60%/yr vs 12.62%/yr for ESGU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGAS.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.
Доходность
Сравнение доходности SGAS.DE и ESGU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGAS.DE торгуется в EUR, в то время как ESGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 12.92%.
SGAS.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
ESGU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGAS.DE и ESGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGAS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 11.29% | 5.16% | 33.87% | 26.35% | -17.03% | 39.63% | 10.63% | 35.35% | -20.64% |
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 12.92% | 3.03% | 32.52% | 22.02% | -15.33% | 36.38% | 12.44% | 34.69% | -8.84% |
Correlation
The correlation between SGAS.DE and ESGU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between SGAS.DE and ESGU shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGAS.DE vs. ESGU — Ранг доходности на риск
SGAS.DE
ESGU
Сравнение SGAS.DE c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGAS.DE | ESGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.83 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 10.21 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGAS.DE и ESGU
Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и ESGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGAS.DE | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -33.37% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -7.75% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -24.50% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -24.50% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.77% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.52% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.14% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGAS.DE и ESGU
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGAS.DE | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.93% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.50% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 12.93% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.24% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 19.05% | -0.89% |
Сравнение комиссий SGAS.DE и ESGU
SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGAS.DE и ESGU
SGAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.94% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
SGAS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGAS.DE and ESGU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.
SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.15% for ESGU.
Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и ESGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор