PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAS.DE с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGAS.DE с ESGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).

SGAS.DE и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGAS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и ESGU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		-4.42%5.13%33.97%26.37%-17.05%39.63%10.62%35.37%-7.63%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		-2.67%3.03%32.52%22.02%-15.33%36.38%12.44%34.69%-5.46%
Разные валюты инструментов

SGAS.DE торгуется в EUR, в то время как ESGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью -2.67%.

SGAS.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.30%
1 год
10.50%
3 года*
16.87%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

ESGU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.72%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares ESG MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с CSPX.ASSGAS.DE с VOOSGAS.DE с SXR8.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSUS.AS
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGEESGU с ESGDESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Сравнение комиссий SGAS.DE и ESGU

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SGAS.DE vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAS.DEESGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.46

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.77

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.71

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

2.94

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAS.DE vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAS.DEESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между SGAS.DE и ESGU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и ESGU

SGAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и ESGU

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и ESGU.

Загрузка...

Показатели просадок

SGAS.DEESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-33.87%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.35%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-26.15%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.92%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.97%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и ESGU

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 4.20%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGAS.DEESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.48%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.15%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

21.11%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.18%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.24%

-1.51%