Сравнение SGAS.DE с ESGU
SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - SGAS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAS.DE returned 15.10%/yr vs 13.43%/yr for ESGU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGAS.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.
Доходность
Сравнение доходности SGAS.DE и ESGU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGAS.DE торгуется в EUR, в то время как ESGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью 10.58%.
SGAS.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
ESGU
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGAS.DE и ESGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGAS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 11.26% | 5.13% | 33.97% | 26.37% | -17.05% | 39.63% | 10.62% | 35.37% | -7.63% |
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 10.58% | 3.03% | 32.52% | 22.02% | -15.33% | 36.38% | 12.44% | 34.69% | -5.46% |
Correlation
The correlation between SGAS.DE and ESGU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between SGAS.DE and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGAS.DE vs. ESGU — Ранг доходности на риск
SGAS.DE
ESGU
Сравнение SGAS.DE c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGAS.DE | ESGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.19 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 11.62 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGAS.DE | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.95 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.75 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SGAS.DE и ESGU
Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и ESGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGAS.DE | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -33.37% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -7.75% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -24.50% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -24.50% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.20% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.56% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.12% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGAS.DE и ESGU
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 3.03% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGAS.DE | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.12% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.09% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 12.69% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.19% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.12% | -1.51% |
Сравнение комиссий SGAS.DE и ESGU
SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGAS.DE и ESGU
SGAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.94% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
SGAS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGAS.DE and ESGU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.
SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.15% for ESGU.
Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и ESGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор