PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGARX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGARX с STCIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - SGARX is a Global Equities fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 12.61%/yr for STCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности SGARX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у STCIX с доходностью 1.15%.

SGARX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-3.83%
С начала года
-4.26%
1 год
-5.98%
3 года*
5.06%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

STCIX

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
2.45%
С начала года
1.15%
1 год
10.65%
3 года*
19.70%
5 лет*
12.61%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGARX и STCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		-4.26%3.75%9.88%27.17%-25.69%8.31%31.26%11.44%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		1.15%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%11.94%

Correlation

The correlation between SGARX and STCIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.89

The correlation between SGARX and STCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA Global Growth Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с SGARX:
SGARX с CAEIXSGARX с AIOSGARX с SSGLXSGARX с VGPMXSGARX с LVAFXSGARX с ARTHXSGARX с VKSIX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с SAVYXSTCIX с NIESTCIX с NAINXSTCIX с NAMFXSTCIX с PDIAX

Доходность на риск

SGARX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGARX
Ранг доходности на риск SGARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGARX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGARX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGARX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGARX: 11
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGARX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGARXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.66

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.01

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.69

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

2.27

-3.02

SGARX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGARX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа STCIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGARX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGARX и STCIX

Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGARXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-51.58%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-16.20%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.86%

-22.44%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-33.44%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.38%

-5.67%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-10.12%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

4.92%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SGARX и STCIX

Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.56%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGARXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.43%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

13.53%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

16.80%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

22.14%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

21.77%

+1.55%

Сравнение комиссий SGARX и STCIX

SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGARX и STCIX

Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности STCIX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		13.33%12.76%25.64%0.00%2.52%6.86%3.18%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.54%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

SGARX and STCIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCIX has higher volatility (5.43%) compared to SGARX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs STCIX's -51.58%.

STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGARX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор