PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGARX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGARX с STCIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - SGARX is a Global Equities fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SGARX returned 1.07%/yr vs 15.04%/yr for STCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности SGARX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGARX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у STCIX с доходностью 5.28%.

SGARX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-3.68%
3 года*
7.03%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

STCIX

1 день
0.47%
1 месяц
2.87%
С начала года
5.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
23.32%
3 года*
23.91%
5 лет*
15.04%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGARX и STCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		-4.22%3.75%9.88%27.17%-25.69%8.31%31.26%11.44%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		5.28%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%12.14%

Correlation

The correlation between SGARX and STCIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.89

The correlation between SGARX and STCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA Global Growth Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с SGARX:
SGARX с AIOSGARX с SSGLXSGARX с ARTHXSGARX с VKSIXSGARX с GCCHXSGARX с PSTAXSGARX с SVTAX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с SAVYXSTCIX с EDFSTCIX с NAMFX

Доходность на риск

SGARX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGARX
Ранг доходности на риск SGARX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGARX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGARX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGARX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGARX: 22
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGARX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGARXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.46

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.04

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.41

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

5.04

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGARX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGARX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа STCIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGARX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGARXSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.46

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SGARX и STCIX

Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGARXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-51.58%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-16.20%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.86%

-22.44%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-33.44%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

-1.82%

-21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-10.13%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

4.53%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SGARX и STCIX

Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.27%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGARXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.08%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.96%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

15.67%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

21.94%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

21.76%

+1.66%

Сравнение комиссий SGARX и STCIX

SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGARX и STCIX

Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности STCIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		13.33%12.76%25.64%0.00%2.52%6.86%3.18%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.04%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

SGARX and STCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCIX has higher volatility (4.08%) compared to SGARX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs STCIX's -51.58%.

STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGARX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор