PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGARX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGARX с PHRAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - SGARX is a Global Equities fund managed by Virtus, while PHRAX is a REIT fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 4.73%/yr for PHRAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.

Доходность

Сравнение доходности SGARX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 21.45%.

SGARX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-3.83%
С начала года
-4.26%
1 год
-5.98%
3 года*
5.06%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

PHRAX

1 день
2.49%
1 месяц
6.85%
6 месяцев
16.79%
С начала года
21.45%
1 год
21.99%
3 года*
11.61%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGARX и PHRAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		-4.26%3.75%9.88%27.17%-25.69%8.31%31.26%11.44%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		21.45%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%10.35%

Correlation

The correlation between SGARX and PHRAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between SGARX and PHRAX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA Global Growth Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SGARX:
SGARX с CAEIXSGARX с AIOSGARX с SSGLXSGARX с VGPMXSGARX с LVAFXSGARX с ARTHXSGARX с VKSIX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT

Доходность на риск

SGARX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGARX
Ранг доходности на риск SGARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGARX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGARX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGARX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGARX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGARX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGARXPHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.57

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.16

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.79

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

8.34

-9.09

SGARX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGARX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGARX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGARX и PHRAX

Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и PHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGARXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-72.56%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-7.83%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.86%

-19.09%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-33.51%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.38%

0.00%

-23.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-11.33%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

2.61%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SGARX и PHRAX

Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.56%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGARXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.23%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.81%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.94%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

19.16%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

21.02%

+2.30%

Сравнение комиссий SGARX и PHRAX

SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGARX и PHRAX

Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности PHRAX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.82%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		13.33%12.76%25.64%0.00%2.52%6.86%3.18%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGARX and PHRAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHRAX has higher volatility (5.23%) compared to SGARX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs PHRAX's -72.56%.

PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGARX и PHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор