Сравнение SGARX с OBEGX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 5.84%/yr for OBEGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 22.33%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
OBEGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 19.33%
- С начала года
- 22.33%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам SGARX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 22.33% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 5.84% |
Correlation
The correlation between SGARX and OBEGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between SGARX and OBEGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
SGARX
OBEGX
Сравнение SGARX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.01 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.11 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и OBEGX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и OBEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -83.07% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -11.24% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -25.41% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -39.68% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -6.99% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -33.62% | +20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.34% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и OBEGX
Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.56%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.33% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 18.14% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 22.06% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 23.47% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 22.67% | +0.65% |
Сравнение комиссий SGARX и OBEGX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и OBEGX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности OBEGX в 10.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 10.35% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and OBEGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (7.33%) compared to SGARX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs OBEGX's -83.07%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор