PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGARX с NAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGARX с NAINX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - SGARX is a Global Equities fund managed by Virtus, while NAINX is a Diversified Portfolio fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 2.05%/yr for NAINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for NAINX.

Доходность

Сравнение доходности SGARX и NAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у NAINX с доходностью 1.41%.

SGARX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-3.83%
С начала года
-4.26%
1 год
-5.98%
3 года*
5.06%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

NAINX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
0.28%
С начала года
1.41%
1 год
1.20%
3 года*
8.94%
5 лет*
2.05%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGARX и NAINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		-4.26%3.75%9.88%27.17%-25.69%8.31%31.26%11.44%
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		1.41%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%9.93%

Correlation

The correlation between SGARX and NAINX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.90

The correlation between SGARX and NAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA Global Growth Fund

Virtus Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с SGARX:
SGARX с CAEIXSGARX с AIOSGARX с SSGLXSGARX с VGPMXSGARX с LVAFXSGARX с ARTHXSGARX с VKSIX
Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с MERFXNAINX с FRGAXNAINX с FYMIXNAINX с BERIX

Доходность на риск

SGARX vs. NAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGARX
Ранг доходности на риск SGARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGARX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGARX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGARX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGARX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGARX c NAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGARXNAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.16

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.30

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.15

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.50

-1.26

SGARX vs. NAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGARX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NAINX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGARX и NAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGARX и NAINX

Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, примерно равная максимальной просадке NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и NAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGARXNAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-36.50%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-10.19%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.86%

-11.79%

-22.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-36.50%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.38%

-0.88%

-22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-5.26%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.11%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SGARX и NAINX

Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SGARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGARXNAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.93%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

8.04%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

9.53%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

13.79%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

13.29%

+10.03%

Сравнение комиссий SGARX и NAINX

SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NAINX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGARX и NAINX

Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что меньше доходности NAINX в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		15.82%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		13.33%12.76%25.64%0.00%2.52%6.86%3.18%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGARX and NAINX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGARX has higher volatility (3.56%) compared to NAINX (2.93%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs NAINX's -36.50%.

NAINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGARX и NAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор