PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGARX с NAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGARX с NAINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - SGARX is a Global Equities fund managed by Virtus, while NAINX is a Diversified Portfolio fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SGARX returned 1.07%/yr vs 2.84%/yr for NAINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for NAINX.

Доходность

Сравнение доходности SGARX и NAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGARX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у NAINX с доходностью 1.80%.

SGARX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-3.68%
3 года*
7.03%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

NAINX

1 день
0.72%
1 месяц
2.50%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.66%
1 год
2.82%
3 года*
11.00%
5 лет*
2.84%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGARX и NAINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		-4.22%3.75%9.88%27.17%-25.69%8.31%31.26%11.44%
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		1.80%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%10.39%

Correlation

The correlation between SGARX and NAINX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.90

The correlation between SGARX and NAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA Global Growth Fund

Virtus Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с SGARX:
SGARX с STCIXSGARX с AIOSGARX с SSGLXSGARX с ARTHXSGARX с VKSIXSGARX с GCCHXSGARX с SVTAX
Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с MERFXNAINX с FYMIXNAINX с FRGAXNAINX с BERIX

Доходность на риск

SGARX vs. NAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGARX
Ранг доходности на риск SGARX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGARX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGARX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGARX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGARX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGARX c NAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGARXNAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.31

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.50

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.27

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

0.89

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGARX vs. NAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGARX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NAINX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGARX и NAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGARXNAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SGARX и NAINX

Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, примерно равная максимальной просадке NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и NAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGARXNAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-36.50%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-10.19%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.86%

-11.79%

-22.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-36.50%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

-0.49%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-5.27%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

3.08%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SGARX и NAINX

Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SGARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGARXNAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.80%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.05%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

8.85%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

13.69%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

13.30%

+10.12%

Сравнение комиссий SGARX и NAINX

SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NAINX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGARX и NAINX

Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что меньше доходности NAINX в 15.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		15.81%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		13.33%12.76%25.64%0.00%2.52%6.86%3.18%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGARX and NAINX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGARX has higher volatility (3.27%) compared to NAINX (2.80%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs NAINX's -36.50%.

NAINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGARX и NAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор