Сравнение SGAPY с BABA
SGAPY (Singapore Telecommunications PK) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. SGAPY operates in Telecom Services (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SGAPY returned 6.61%/yr vs 5.44%/yr for BABA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGAPY и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGAPY показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции SGAPY превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 6.61% против 5.44% соответственно.
SGAPY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 6.61%
BABA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам SGAPY и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGAPY Singapore Telecommunications PK | -5.08% | 64.06% | 27.43% | 2.99% | 15.04% | 1.74% | -27.57% | 22.60% | -14.82% | 14.76% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -14.07% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between SGAPY and BABA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between SGAPY and BABA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGAPY:
$3.67
BABA:
$33.90
SGAPY:
9.15
BABA:
3.72
SGAPY:
0.09
BABA:
0.17
SGAPY:
1.98
BABA:
0.37
SGAPY:
$28.16B
BABA:
$811.51B
SGAPY:
$6.69B
BABA:
$332.88B
SGAPY:
$9.33B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGAPY vs. BABA — Ранг доходности на риск
SGAPY
BABA
Сравнение SGAPY c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGAPY | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.20 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 0.39 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGAPY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.17 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.19 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.07 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SGAPY и BABA
Максимальная просадка SGAPY за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAPY и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGAPY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -80.09% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -36.77% | +19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -36.77% | +19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.97% | -72.48% | +55.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -80.09% | +38.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -58.18% | +41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -37.52% | +24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 18.74% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGAPY и BABA
Текущая волатильность для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) составляет 9.08%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что SGAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGAPY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 14.75% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 28.92% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 43.69% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 51.37% | -31.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 43.37% | -23.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGAPY и BABA
Дивидендная доходность SGAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BABA в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.59% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 4.18% | 3.96% | 5.54% | 5.13% | 3.54% | 2.95% | 4.39% | 5.02% | 5.83% | 7.45% | 9.85% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGAPY и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Telecommunications PK и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGAPY and BABA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.75%) compared to SGAPY (9.08%). In terms of maximum drawdown, SGAPY dropped -56.22% vs BABA's -80.09%.
SGAPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGAPY и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор