Сравнение SFYI с XYLG
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. SFYI is actively managed, while XYLG is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и XYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYI и XYLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 0.38% |
Correlation
The correlation between SFYI and XYLG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. XYLG — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYLG
Сравнение SFYI c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | XYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и XYLG
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и XYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -21.30% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.08% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.04% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и XYLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 9.97% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 14.08% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 13.81% | -0.17% |
Сравнение комиссий SFYI и XYLG
SFYI берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и XYLG
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 12.94% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and XYLG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.73% for SFYI.
XYLG has the higher dividend yield at 12.94%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Tidal and Global X. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.35% for XYLG.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и XYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор