Сравнение SFYF с SPAX
SFYF (SoFi Social 50 ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while SPAX is a Actively Managed fund actively managed by Toroso Investments. SFYF is passively managed, while SPAX is actively managed. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и SPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.74%
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $203.64K | $213.64K | $240.33K |
Сравнение доходности по годам SFYF и SPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 10.63% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | -2.44% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 6.63% | 1.25% | 1.96% |
Correlation
The correlation between SFYF and SPAX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYF vs. SPAX — Ранг доходности на риск
SFYF
SPAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFYF c SPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYF | SPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYF и SPAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYF | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и SPAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYF | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | — | — |
Сравнение комиссий SFYF и SPAX
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и SPAX
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYF and SPAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.
SFYF has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for SPAX.
SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPAX is Actively Managed. They also come from different issuers: SoFi and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.85% for SPAX.
Подберите оптимальное распределение для SFYF и SPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор