PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с SPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. SFYF is passively managed, while SPAX is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYF и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-47.73%-3.61%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Correlation

The correlation between SFYF and SPAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.03

Сравнение распределения секторов SFYF и SPAX

Секторы
SFYF
SPAX

Технологии

38.5%

-

Потребительский циклический сектор

22.9%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Финансовые услуги

5.5%
100.0%

Здравоохранение

5.5%

-

Промышленность

3.5%

-

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SFYF
38.5%
SPAX

-

Потребительский циклический сектор

SFYF
22.9%
SPAX

-

Коммуникационные услуги

SFYF
13.8%
SPAX

-

Потребительский защитный сектор

SFYF
6.8%
SPAX

-

Финансовые услуги

SFYF
5.5%
SPAX
100.0%

Здравоохранение

SFYF
5.5%
SPAX

-

Промышленность

SFYF
3.5%
SPAX

-

Энергетика

SFYF
2.1%
SPAX

-

Недвижимость

SFYF
1.2%
SPAX

-

Сырьевые материалы

SFYF

-

SPAX

-

Коммунальные услуги

SFYF

-

SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX

Доходность на риск

SFYF vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

—

—

Просадки

Сравнение просадок SFYF и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

—

—

Сравнение комиссий SFYF и SPAX

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и SPAX

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and SPAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

SFYF has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for SPAX.

SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPAX is Event Driven. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор