PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYF с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 10.86%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.

SFYF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
15.82%
С начала года
10.63%
1 год
27.84%
3 года*
29.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
17.74%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

SFYF

SoFi Social 50 ETF
$203.64K$213.64K$240.33K

Сравнение доходности по годам SFYF и QARP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		10.63%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%5.50%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%14.24%

Correlation

The correlation between SFYF and QARP is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.75

The correlation between SFYF and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFYF и QARP

Секторы
SFYF
QARP

Технологии

37.7%
24.1%

Потребительский циклический сектор

23.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Финансовые услуги

8.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
9.5%

Здравоохранение

6.1%
14.0%

Промышленность

3.5%
7.9%

Энергетика

1.8%
6.3%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

SFYF
37.7%
QARP
24.1%

Потребительский циклический сектор

SFYF
23.3%
QARP
9.4%

Коммуникационные услуги

SFYF
10.9%
QARP
10.5%

Финансовые услуги

SFYF
8.5%
QARP
12.4%

Потребительский защитный сектор

SFYF
7.0%
QARP
9.5%

Здравоохранение

SFYF
6.1%
QARP
14.0%

Промышленность

SFYF
3.5%
QARP
7.9%

Энергетика

SFYF
1.8%
QARP
6.3%

Недвижимость

SFYF
1.3%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

SFYF

-

QARP
2.5%

Коммунальные услуги

SFYF

-

QARP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

SFYF vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFYF c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYFQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.54

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.57

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.73

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

16.69

-11.46

SFYF vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYF и QARP

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-35.44%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-7.26%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-15.65%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-22.75%

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-0.10%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-4.37%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

1.62%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и QARP

SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.80%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

8.20%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

10.65%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

15.53%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.58%

19.51%

+11.07%

Сравнение комиссий SFYF и QARP

SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и QARP

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and QARP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (6.70%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.08% vs 10.86% for SFYF. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.08% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.36% for SFYF.

SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while QARP is Quality Factor. SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: SoFi and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор