PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с PWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SFYF tracks the SoFi Social 50 Index while PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 12.34%/yr vs 18.36%/yr for PWB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 28.68%.

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYF и PWB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%8.61%

Correlation

The correlation between SFYF and PWB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.79

The correlation between SFYF and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFYF и PWB

Секторы
SFYF
PWB

Технологии

38.5%
44.6%

Потребительский циклический сектор

22.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.4%

Финансовые услуги

5.5%
10.3%

Здравоохранение

5.5%
3.6%

Промышленность

3.5%
15.9%

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

SFYF
38.5%
PWB
44.6%

Потребительский циклический сектор

SFYF
22.9%
PWB
5.2%

Коммуникационные услуги

SFYF
13.8%
PWB
10.9%

Потребительский защитный сектор

SFYF
6.8%
PWB
8.4%

Финансовые услуги

SFYF
5.5%
PWB
10.3%

Здравоохранение

SFYF
5.5%
PWB
3.6%

Промышленность

SFYF
3.5%
PWB
15.9%

Энергетика

SFYF
2.1%
PWB

-

Недвижимость

SFYF
1.2%
PWB

-

Сырьевые материалы

SFYF

-

PWB
1.1%

Коммунальные услуги

SFYF

-

PWB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

SFYF vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.50

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.23

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.80

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

16.42

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Просадки

Сравнение просадок SFYF и PWB

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-52.58%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-12.11%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-22.10%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-31.41%

-24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-8.23%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.80%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и PWB

SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеют волатильность 5.58% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.38%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

15.00%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.47%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

20.99%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

20.71%

+9.97%

Сравнение комиссий SFYF и PWB

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и PWB

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and PWB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (5.58%) compared to PWB (5.38%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs PWB's -52.58%.

On 5-year performance, PWB leads with 18.36% vs 12.34% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PWB has performed better with a 18.36% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

SFYF has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PWB.

SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор