PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFYF с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFYF и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFYF и PWB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF
-7.80%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.


SFYF

1 день
0.98%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.58%
1 год
32.86%
3 года*
30.45%
5 лет*
12.16%
10 лет*

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SoFi Social 50 ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SFYF и PWB

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

SFYF vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFYFPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.38

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.97

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.75

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

10.56

-3.12

SFYF vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFYFPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между SFYF и PWB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и PWB

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYF
SoFi Social 50 ETF
0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SFYF и PWB

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


SFYFPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-52.58%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-12.11%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-31.41%

-24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.11%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-8.29%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.15%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и PWB

SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеют волатильность 7.67% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFYFPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

15.24%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

23.28%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

20.96%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

20.59%

+10.32%