Сравнение SFYF с PWB
SFYF (SoFi Social 50 ETF) and PWB (Invesco Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SFYF tracks the SoFi Social 50 Index while PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 10.86%/yr vs 15.99%/yr for PWB. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for PWB.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и PWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 26.29%.
SFYF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.74%
PWB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 26.29%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 17.87%
- Всё время*
- 12.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.46M | $17.14M | $15.58M | |
| $203.64K | $213.64K | $240.33K |
Сравнение доходности по годам SFYF и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 10.63% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 5.50% |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 26.29% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 8.68% |
Correlation
The correlation between SFYF and PWB is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.79 |
The correlation between SFYF and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYF vs. PWB — Ранг доходности на риск
SFYF
PWB
Сравнение SFYF c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYF | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.65 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 9.76 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYF и PWB
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и PWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYF | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -52.58% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -13.73% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -22.10% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -31.41% | -24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -4.74% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -8.21% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.71% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и PWB
Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 6.70%, в то время как у Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYF | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.41% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 20.24% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 23.42% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 21.98% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 21.21% | +9.37% |
Сравнение комиссий SFYF и PWB
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PWB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и PWB
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYF and PWB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWB has higher volatility (9.41%) compared to SFYF (6.70%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs PWB's -52.58%.
On 5-year performance, PWB leads with 15.99% vs 10.86% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWB has performed better with a 15.99% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PWB.
SFYF has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for PWB.
SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: SoFi and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.55% for PWB.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFYF и PWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор