PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFYF с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SFYF и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFYF и FDFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		-8.70%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%13.73%

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

SFYF

1 день
3.87%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.83%
1 год
33.22%
3 года*
30.03%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий SFYF и FDFIX

SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

SFYF
SoFi Social 50 ETF
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

SFYF vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.81

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.26

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.96

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

4.59

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.81

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между SFYF и FDFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и FDFIX

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SFYF и FDFIX

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFYFFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-33.77%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-12.13%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-24.51%

-31.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-8.99%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-4.64%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.60%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и FDFIX

SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFYFFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.22%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

9.16%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

18.20%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

16.91%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

18.68%

+12.24%