PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с BUZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SFYF tracks the SoFi Social 50 Index while BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 12.33%/yr vs 9.81%/yr for BUZZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for BUZZ.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у BUZZ с доходностью 22.04%.

SFYF

1 день
-0.04%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.80%
6 месяцев
13.77%
1 год
44.18%
3 года*
36.16%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYF и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.80%30.00%44.62%56.80%-47.73%32.69%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%

Correlation

The correlation between SFYF and BUZZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between SFYF and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFYF и BUZZ

Секторы
SFYF
BUZZ

Технологии

38.5%
49.0%

Потребительский циклический сектор

22.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.4%

Финансовые услуги

5.5%
12.8%

Здравоохранение

5.5%
4.9%

Промышленность

3.5%
5.2%

Энергетика

2.1%
0.6%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

SFYF
38.5%
BUZZ
49.0%

Потребительский циклический сектор

SFYF
22.9%
BUZZ
11.9%

Коммуникационные услуги

SFYF
13.8%
BUZZ
12.9%

Потребительский защитный сектор

SFYF
6.8%
BUZZ
1.4%

Финансовые услуги

SFYF
5.5%
BUZZ
12.8%

Здравоохранение

SFYF
5.5%
BUZZ
4.9%

Промышленность

SFYF
3.5%
BUZZ
5.2%

Энергетика

SFYF
2.1%
BUZZ
0.6%

Недвижимость

SFYF
1.2%
BUZZ

-

Сырьевые материалы

SFYF

-

BUZZ
0.3%

Коммунальные услуги

SFYF

-

BUZZ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

SFYF vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.41

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.91

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.44

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

3.50

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BUZZ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFBUZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.41

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SFYF и BUZZ

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-56.87%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-30.47%

+15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-30.47%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-56.87%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.82%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-23.98%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

12.55%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и BUZZ

Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 5.60%, в то время как у VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

9.31%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

23.66%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

31.33%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

32.97%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.67%

32.68%

-2.01%

Сравнение комиссий SFYF и BUZZ

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и BUZZ

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and BUZZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to SFYF (5.60%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, SFYF leads with 12.33% vs 9.81% for BUZZ. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFYF has performed better with a 12.33% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

SFYF has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BUZZ.

SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.75% for BUZZ.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор