PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.91%/yr vs 16.01%/yr for VOOG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SFY charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности SFY и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и VOOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%12.10%

Correlation

The correlation between SFY and VOOG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between SFY and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и VOOG

Секторы
SFY
VOOG

Технологии

45.5%
49.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
18.0%

Финансовые услуги

9.6%
8.8%

Здравоохранение

9.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.4%

Промышленность

6.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.0%

Энергетика

2.4%
0.1%

Коммунальные услуги

1.9%
0.4%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
0.4%

Технологии

SFY
45.5%
VOOG
49.4%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
VOOG
18.0%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
VOOG
8.8%

Здравоохранение

SFY
9.4%
VOOG
5.8%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
VOOG
9.4%

Промышленность

SFY
6.7%
VOOG
6.2%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
VOOG
1.0%

Энергетика

SFY
2.4%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
VOOG
0.4%

Недвижимость

SFY
1.7%
VOOG
0.6%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

SFY vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.13

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.89

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.47

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

10.20

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SFY и VOOG

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-32.73%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.71%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-22.18%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-32.73%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.15%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.97%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.31%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и VOOG

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.31%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.41%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.84%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

21.18%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

20.72%

-0.53%

Сравнение комиссий SFY и VOOG

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и VOOG

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SFY and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to SFY (4.00%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 16.01% vs 15.91% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 16.01% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

SFY has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.44% for VOOG.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.07% for VOOG.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор