PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с SPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с SPFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and SPFIX (Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund) are both funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.91%/yr vs 16.54%/yr for SPFIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SFY charges 0.00%/yr vs 0.43%/yr for SPFIX.

Доходность

Сравнение доходности SFY и SPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у SPFIX с доходностью 10.61%.

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

SPFIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.09%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.48%
1 год
27.51%
3 года*
27.51%
5 лет*
16.54%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и SPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		10.61%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%22.42%

Correlation

The correlation between SFY and SPFIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between SFY and SPFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SWPPXSPFIX с SPYSPFIX с MSXAX

Доходность на риск

SFY vs. SPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c SPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYSPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.34

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.20

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.10

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

14.45

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. SPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYSPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SFY и SPFIX

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-54.81%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.90%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-18.94%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-24.69%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.73%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-8.95%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.91%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SPFIX

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.92%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

8.95%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.84%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.23%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

18.88%

+1.31%

Сравнение комиссий SFY и SPFIX

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SPFIX

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPFIX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.29%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SFY and SPFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFY has higher volatility (4.00%) compared to SPFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs SPFIX's -54.81%.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и SPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор