Сравнение SFY с SPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX).
SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFY и SPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFY и SPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | -5.55% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 28.03% | 24.52% | 13.38% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 22.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у SPFIX с доходностью -7.11%.
SFY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
SPFIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFY и SPFIX
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.
Доходность на риск
SFY vs. SPFIX — Ранг доходности на риск
SFY
SPFIX
Сравнение SFY c SPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFY | SPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.26 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.01 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.90 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFY | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SFY и SPFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и SPFIX
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPFIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 1.02% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.68% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок SFY и SPFIX
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFY | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -54.81% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.11% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -24.69% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.90% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -8.99% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.50% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и SPFIX
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFY | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.22% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.04% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 18.09% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.19% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 18.84% | +1.48% |