PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с SPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. SFY is passively managed, while SPAX is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SFY charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности SFY и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%12.49%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Correlation

The correlation between SFY and SPAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.04

Сравнение распределения секторов SFY и SPAX

Секторы
SFY
SPAX

Технологии

45.5%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Финансовые услуги

9.6%
100.0%

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SFY
45.5%
SPAX

-

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
SPAX

-

Финансовые услуги

SFY
9.6%
SPAX
100.0%

Здравоохранение

SFY
9.4%
SPAX

-

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
SPAX

-

Промышленность

SFY
6.7%
SPAX

-

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
SPAX

-

Энергетика

SFY
2.4%
SPAX

-

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
SPAX

-

Недвижимость

SFY
1.7%
SPAX

-

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX

Доходность на риск

SFY vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

—

—

Просадки

Сравнение просадок SFY и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

—

—

Сравнение комиссий SFY и SPAX

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SPAX

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFY and SPAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

SFY has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for SPAX.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPAX is Event Driven. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор