PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с RFDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFY is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.91%/yr vs 13.42%/yr for RFDA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFY charges 0.00%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности SFY и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 12.65%.

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и RFDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%8.91%

Correlation

The correlation between SFY and RFDA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between SFY and RFDA shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFY и RFDA

Секторы
SFY
RFDA

Технологии

45.5%
19.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.8%

Финансовые услуги

9.6%
14.7%

Здравоохранение

9.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.0%

Промышленность

6.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.6%

Энергетика

2.4%
12.5%

Коммунальные услуги

1.9%
5.0%

Недвижимость

1.7%
5.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SFY
45.5%
RFDA
19.9%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
RFDA
8.8%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
RFDA
14.7%

Здравоохранение

SFY
9.4%
RFDA
8.8%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
RFDA
7.0%

Промышленность

SFY
6.7%
RFDA
8.9%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
RFDA
7.6%

Энергетика

SFY
2.4%
RFDA
12.5%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
RFDA
5.0%

Недвижимость

SFY
1.7%
RFDA
5.0%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
RFDA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

SFY vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.70

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.71

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.79

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

21.14

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SFY и RFDA

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-34.60%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-5.45%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-19.35%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-19.35%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.74%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.49%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и RFDA

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.75%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

8.53%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.67%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.74%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

16.85%

+3.34%

Сравнение комиссий SFY и RFDA

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и RFDA

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFY and RFDA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFY has higher volatility (4.00%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, SFY leads with 15.91% vs 13.42% for RFDA. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 15.91% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.84% for SFY.

They also come from different issuers: Toroso Investments and SS&C. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор