Сравнение SFTY с YNOT
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon. Over the past year, SFTY returned 21.14% vs 21.55% for YNOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for YNOT.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и YNOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFTY показывает доходность 10.02%, а YNOT немного выше – 10.06%.
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и YNOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 10.08% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 10.06% | 12.46% |
Correlation
The correlation between SFTY and YNOT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SFTY and YNOT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. YNOT — Ранг доходности на риск
SFTY
YNOT
Сравнение SFTY c YNOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon Digital Frontier ETF (YNOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | YNOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.29 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 3.85 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и YNOT
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки YNOT в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и YNOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -16.73% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -16.73% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -11.21% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.16% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 5.61% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и YNOT
Текущая волатильность для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) составляет 2.82%, в то время как у Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 8.33% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 20.31% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 24.76% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 24.63% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 24.63% | -12.79% |
Сравнение комиссий SFTY и YNOT
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии YNOT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и YNOT
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как YNOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and YNOT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YNOT has higher volatility (8.33%) compared to SFTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, SFTY dropped -8.64% vs YNOT's -16.73%.
On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs 21.14% for SFTY. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SFTY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs 21.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
SFTY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for YNOT.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while YNOT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.75% for YNOT.
SFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и YNOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор