Сравнение SFTY с WIMA
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.18% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
Correlation
The correlation between SFTY and WIMA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. WIMA — Ранг доходности на риск
SFTY
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFTY c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и WIMA
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -4.81% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.08% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.27% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 19.45% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 19.45% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 19.45% | -7.61% |
Сравнение комиссий SFTY и WIMA
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и WIMA
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WIMA в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and WIMA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
WIMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор