Сравнение SFTY с WIMA
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFTY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 1.71% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.59% |
Correlation
The correlation between SFTY and WIMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFTY c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и WIMA
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки WIMA в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -3.33% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.94% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.95% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 16.79% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.79% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.79% | -4.72% |
Сравнение комиссий SFTY и WIMA
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и WIMA
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.18% | 0.19% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and WIMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
SFTY has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: Horizon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор