Сравнение SFTY с QQWZ
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 18.35%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.35% | 11.61% |
Correlation
The correlation between SFTY and QQWZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
SFTY
QQWZ
Сравнение SFTY c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 3.20 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и QQWZ
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -7.81% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.36% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 13.76% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 14.21% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 14.21% | -2.59% |
Сравнение комиссий SFTY и QQWZ
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и QQWZ
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QQWZ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and QQWZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
QQWZ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.17% for SFTY.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Horizon and Pacer. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор