Сравнение SFTY с BCDF
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Over the past year, SFTY returned 21.14% vs 3.84% for BCDF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 12.10% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 2.08% |
Correlation
The correlation between SFTY and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. BCDF — Ранг доходности на риск
SFTY
BCDF
Сравнение SFTY c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.27 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 0.84 | +10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и BCDF
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -27.70% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -14.02% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -6.38% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -9.80% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.60% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и BCDF
Текущая волатильность для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) составляет 2.82%, в то время как у Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.15% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 11.34% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 15.44% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 16.93% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 16.93% | -5.09% |
Сравнение комиссий SFTY и BCDF
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и BCDF
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has higher volatility (5.15%) compared to SFTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, SFTY dropped -8.64% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, SFTY leads with 21.14% vs 3.84% for BCDF. On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. On volatility, SFTY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFTY has performed better with a 21.14% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.17% for SFTY.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while BCDF is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.85% for BCDF.
SFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор