PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с TDSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 4.87%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSB

1 день
0.32%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и TDSB

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.87%-0.04%

Correlation

The correlation between SFTX and TDSB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов SFTX и TDSB

Секторы
SFTX
TDSB

Технологии

28.2%
19.6%

Финансовые услуги

16.2%
0.1%

Промышленность

12.1%
1.0%

Здравоохранение

10.1%
32.8%

Сырьевые материалы

8.6%
0.4%

Энергетика

8.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
33.1%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Технологии

SFTX
28.2%
TDSB
19.6%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
TDSB
0.1%

Промышленность

SFTX
12.1%
TDSB
1.0%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
TDSB
32.8%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
TDSB
0.4%

Энергетика

SFTX
8.0%
TDSB
0.2%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
TDSB
4.4%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
TDSB
5.6%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
TDSB
2.7%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
TDSB
33.1%

Недвижимость

SFTX
0.9%
TDSB
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO

Доходность на риск

SFTX vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

0.32

+2.29

Просадки

Сравнение просадок SFTX и TDSB

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и TDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-19.56%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-9.12%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и TDSB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

5.98%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

7.32%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

7.53%

+14.03%

Сравнение комиссий SFTX и TDSB

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и TDSB

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TDSB в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.12%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and TDSB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

TDSB has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.69% for TDSB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор