Сравнение SFTX с WAMA
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. SFTX is actively managed, while WAMA is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFTX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 3.31% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
Correlation
The correlation between SFTX and WAMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFTX c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и WAMA
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки WAMA в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -4.37% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -3.20% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -1.13% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 14.24% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 14.24% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 14.24% | +8.61% |
Сравнение комиссий SFTX и WAMA
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и WAMA
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and WAMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: Horizon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор