Сравнение SFTX с QTAC
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 1.78%/yr for QTAC.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и QTAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у QTAC с доходностью 3.12%.
SFTX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и QTAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.26% | 1.70% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 3.12% | 0.37% |
Correlation
The correlation between SFTX and QTAC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFTX c QTAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTX | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 0.33 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок SFTX и QTAC
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки QTAC в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и QTAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -16.56% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.62% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -6.70% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и QTAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 24.15% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.15% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.15% | -2.50% |
Сравнение комиссий SFTX и QTAC
SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии QTAC в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и QTAC
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности QTAC в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.05% | 0.05% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and QTAC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.05% for QTAC.
They also come from different issuers: Horizon and Q3 Asset Management. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 1.78% for QTAC.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и QTAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор