Сравнение SFTX с QGRD
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у QGRD с доходностью 10.23%.
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | -1.45% |
Correlation
The correlation between SFTX and QGRD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. QGRD — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QGRD
Сравнение SFTX c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и QGRD
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -9.41% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -4.34% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.25% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 14.72% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 14.61% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 14.61% | +7.82% |
Сравнение комиссий SFTX и QGRD
SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и QGRD
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and QGRD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.21% for SFTX.
SFTX is categorized as Tactical Allocation, while QGRD is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор