Сравнение SFTX с GMMA
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. SFTX is actively managed, while GMMA is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 2.94%.
SFTX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 16.30% | 1.61% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 2.94% | 0.30% |
Correlation
The correlation between SFTX and GMMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. GMMA — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMMA
Сравнение SFTX c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и GMMA
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -5.21% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.05% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.23% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 6.20% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 7.32% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 7.32% | +15.08% |
Сравнение комиссий SFTX и GMMA
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и GMMA
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GMMA в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.46% | 3.00% | 0.57% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and GMMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
GMMA has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Horizon and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор