PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с GMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. SFTX is actively managed, while GMMA is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и GMMA

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%0.13%

Correlation

The correlation between SFTX and GMMA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов SFTX и GMMA

Секторы
SFTX
GMMA

Технологии

28.2%
35.6%

Финансовые услуги

16.2%
11.8%

Промышленность

12.1%
8.3%

Здравоохранение

10.1%
8.5%

Сырьевые материалы

8.6%
1.8%

Энергетика

8.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

SFTX
28.2%
GMMA
35.6%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
GMMA
11.8%

Промышленность

SFTX
12.1%
GMMA
8.3%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
GMMA
8.5%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
GMMA
1.8%

Энергетика

SFTX
8.0%
GMMA
3.5%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
GMMA
10.1%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
GMMA
11.2%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
GMMA
4.9%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
GMMA
2.4%

Недвижимость

SFTX
0.9%
GMMA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WIMASFTX с WAMA
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с ALLWGMMA с TACKGMMA с XRLX

Доходность на риск

SFTX vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

1.11

+1.50

Просадки

Сравнение просадок SFTX и GMMA

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-5.21%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.23%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и GMMA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

5.32%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

7.10%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

7.10%

+14.46%

Сравнение комиссий SFTX и GMMA

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и GMMA

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GMMA в 3.64%

ПозицияTTM20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and GMMA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.75% for GMMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор