Сравнение SFTX с CLSM
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. SFTX is actively managed, while CLSM is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.82% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у CLSM с доходностью 20.45%.
SFTX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.26% | 1.61% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 20.45% | -0.22% |
Correlation
The correlation between SFTX and CLSM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов SFTX и CLSM
Секторы
SFTX
CLSM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
SFTX
CLSM
Финансовые услуги
SFTX
CLSM
Промышленность
SFTX
CLSM
Здравоохранение
SFTX
CLSM
Сырьевые материалы
SFTX
CLSM
Энергетика
SFTX
CLSM
Потребительский циклический сектор
SFTX
CLSM
Коммуникационные услуги
SFTX
CLSM
Потребительский защитный сектор
SFTX
CLSM
Коммунальные услуги
SFTX
CLSM
Недвижимость
SFTX
CLSM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. CLSM — Ранг доходности на риск
SFTX
CLSM
Сравнение SFTX c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTX | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 0.35 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок SFTX и CLSM
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -27.77% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.38% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -16.49% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 12.70% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 12.47% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 12.47% | +9.18% |
Сравнение комиссий SFTX и CLSM
И SFTX, и CLSM имеют комиссию равную 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и CLSM
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CLSM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and CLSM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.82% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX and CLSM have the same expense ratio: 0.82% per year.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.20% for SFTX.
They also come from different issuers: Horizon and Cabana.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор