Сравнение SFTX с ARP
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SFTX charges 0.82%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 11.60%.
SFTX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.26% | 1.61% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 11.60% | 0.65% |
Correlation
The correlation between SFTX and ARP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов SFTX и ARP
Секторы
SFTX
ARP
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
SFTX
ARP
Финансовые услуги
SFTX
ARP
Промышленность
SFTX
ARP
Здравоохранение
SFTX
ARP
Сырьевые материалы
SFTX
ARP
Энергетика
SFTX
ARP
Потребительский циклический сектор
SFTX
ARP
Коммуникационные услуги
SFTX
ARP
Потребительский защитный сектор
SFTX
ARP
Коммунальные услуги
SFTX
ARP
Недвижимость
SFTX
ARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. ARP — Ранг доходности на риск
SFTX
ARP
Сравнение SFTX c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 1.36 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SFTX и ARP
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -10.13% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.29% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.81% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и ARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 13.53% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 10.06% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 10.06% | +11.59% |
Сравнение комиссий SFTX и ARP
SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и ARP
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ARP в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.86% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and ARP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.20% for SFTX.
They also come from different issuers: Horizon and PMV. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 1.42% for ARP.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор