PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с AGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFTX показывает доходность 22.73%, а AGOX немного ниже – 21.85%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и AGOX

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%-2.03%

Correlation

The correlation between SFTX and AGOX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов SFTX и AGOX

Секторы
SFTX
AGOX

Технологии

28.2%
50.1%

Финансовые услуги

16.2%
4.8%

Промышленность

12.1%
9.6%

Здравоохранение

10.1%
9.2%

Сырьевые материалы

8.6%
3.2%

Энергетика

8.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

0.9%
0.7%

Технологии

SFTX
28.2%
AGOX
50.1%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
AGOX
4.8%

Промышленность

SFTX
12.1%
AGOX
9.6%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
AGOX
9.2%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
AGOX
3.2%

Энергетика

SFTX
8.0%
AGOX
1.8%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
AGOX
6.2%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
AGOX
9.6%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
AGOX
2.8%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
AGOX
2.1%

Недвижимость

SFTX
0.9%
AGOX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WIMASFTX с WAMA
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

SFTX vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

0.51

+2.10

Просадки

Сравнение просадок SFTX и AGOX

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-26.93%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-8.17%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и AGOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

18.35%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

19.67%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

19.67%

+1.89%

Сравнение комиссий SFTX и AGOX

SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и AGOX

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AGOX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and AGOX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 1.33% for AGOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор