Сравнение SFREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.44% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и IVRSX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
SFREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
SFREX
IVRSX
Сравнение SFREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.54 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 0.56 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и IVRSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и IVRSX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и IVRSX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -73.77% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.85% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -34.51% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -45.19% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -9.36% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -11.97% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.71% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и IVRSX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.74% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.54% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.23% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 18.01% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 19.65% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.54% | -3.62% |