Сравнение SFREX с IRSAX
SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, SFREX returned 3.21%/yr vs 7.40%/yr for IRSAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFREX charges 0.39%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.
Доходность
Сравнение доходности SFREX и IRSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у IRSAX с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям IRSAX по среднегодовой доходности: 3.21% против 7.40% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 6.85%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 3.21%
IRSAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 15.89%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам SFREX и IRSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 6.85% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 18.60% | 7.28% | 23.62% | 9.53% | -25.47% | 43.57% | -3.51% | 24.13% | -5.69% | 5.29% |
Correlation
The correlation between SFREX and IRSAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between SFREX and IRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFREX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск
SFREX
IRSAX
Сравнение SFREX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFREX | IRSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.14 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 11.79 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFREX и IRSAX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и IRSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFREX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -72.03% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.04% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.54% | -16.26% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -37.56% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -40.71% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.79% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -13.19% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.14% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и IRSAX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 3.81%, в то время как у Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFREX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.59% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 10.46% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 13.38% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 28.61% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 25.63% | -7.70% |
Сравнение комиссий SFREX и IRSAX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IRSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и IRSAX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности IRSAX в 20.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 20.25% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.35% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SFREX and IRSAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRSAX has higher volatility (4.59%) compared to SFREX (3.81%). In terms of maximum drawdown, SFREX dropped -41.98% vs IRSAX's -72.03%.
IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFREX и IRSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор