Сравнение SFREX с FIKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и FIKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и FIKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -1.68% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 0.41% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
FIKMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и FIKMX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FIKMX в 0.59%.
Доходность на риск
SFREX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск
SFREX
FIKMX
Сравнение SFREX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | FIKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.99 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.17 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.90 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.99 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и FIKMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и FIKMX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FIKMX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.78% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и FIKMX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и FIKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -34.49% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -4.35% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -18.04% | -16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -2.72% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -5.26% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.04% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и FIKMX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.67% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 2.90% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 4.96% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 6.52% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 10.69% | +7.23% |