Сравнение SFREX с FARCX
SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, SFREX returned 3.42%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SFREX charges 0.39%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.
Доходность
Сравнение доходности SFREX и FARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 3.42% против 5.60% соответственно.
SFREX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.42%
FARCX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам SFREX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.90% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 11.57% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Correlation
The correlation between SFREX and FARCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between SFREX and FARCX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFREX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
SFREX
FARCX
Сравнение SFREX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.83 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 5.96 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и FARCX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и FARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFREX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -70.62% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.83% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.54% | -17.59% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -31.77% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -41.05% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -3.26% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.45% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.40% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и FARCX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеют волатильность 3.76% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFREX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.59% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.28% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.98% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.34% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.15% | -2.19% |
Сравнение комиссий SFREX и FARCX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и FARCX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FARCX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 5.22% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.37% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SFREX and FARCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFREX has higher volatility (3.76%) compared to FARCX (3.59%). In terms of maximum drawdown, SFREX dropped -41.98% vs FARCX's -70.62%.
FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFREX и FARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор