Сравнение SFREX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 7.30% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и CREMX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
SFREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
SFREX
CREMX
Сравнение SFREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 9.78 | -9.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 12.29 | -11.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 11.91 | -10.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 12.82 | -12.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 85.27 | -82.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 9.78 | -9.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 7.88 | -7.72 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и CREMX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и CREMX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и CREMX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -0.71% | -41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -0.55% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -0.55% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -0.02% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.08% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и CREMX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 0.59% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 0.65% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 0.89% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 0.96% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.96% | +16.96% |