Сравнение SFPAX с PFSZX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and PFSZX (PGIM Jennison Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 14.98%/yr for PFSZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.00%/yr for PFSZX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и PFSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям PFSZX по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.98% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
PFSZX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам SFPAX и PFSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
PFSZX PGIM Jennison Financial Services Fund | 7.27% | 12.06% | 42.87% | 20.73% | -17.36% | 26.81% | 10.81% | 33.73% | -13.56% | 23.53% |
Correlation
The correlation between SFPAX and PFSZX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and PFSZX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. PFSZX — Ранг доходности на риск
SFPAX
PFSZX
Сравнение SFPAX c PFSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | PFSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.83 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.08 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и PFSZX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки PFSZX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и PFSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | PFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -55.10% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -15.70% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -19.32% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -31.42% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -44.49% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -9.64% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 6.20% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и PFSZX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | PFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.23% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 12.55% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 16.41% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 21.48% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.70% | -0.19% |
Сравнение комиссий SFPAX и PFSZX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии PFSZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и PFSZX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSZX PGIM Jennison Financial Services Fund | 9.05% | 9.71% | 14.10% | 6.25% | 2.95% | 10.03% | 0.60% | 0.80% | 1.13% | 1.40% | 1.91% | 2.20% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and PFSZX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSZX has higher volatility (4.23%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs PFSZX's -55.10%.
PFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и PFSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор