Сравнение SFPAX с LIVIX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 11.70%/yr for LIVIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и LIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.70% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
LIVIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам SFPAX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 12.25% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Correlation
The correlation between SFPAX and LIVIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and LIVIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SFPAX
LIVIX
Сравнение SFPAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.57 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.95 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и LIVIX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и LIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -34.44% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.44% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -17.39% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -26.45% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -34.44% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.74% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -4.50% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.21% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и LIVIX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.89% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 11.29% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 13.44% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.99% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.67% | +5.84% |
Сравнение комиссий SFPAX и LIVIX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и LIVIX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.21% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and LIVIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIVIX has higher volatility (3.89%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs LIVIX's -34.44%.
LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и LIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор