Сравнение SFPAX с HLFNX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and HLFNX (Hennessy Large Cap Financial Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 11.85%/yr for HLFNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.68%/yr for HLFNX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и HLFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям HLFNX по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.85% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
HLFNX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам SFPAX и HLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
HLFNX Hennessy Large Cap Financial Fund | 4.12% | 22.07% | 28.45% | 4.58% | -24.88% | 18.96% | 16.55% | 29.75% | -11.78% | 19.42% |
Correlation
The correlation between SFPAX and HLFNX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and HLFNX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. HLFNX — Ранг доходности на риск
SFPAX
HLFNX
Сравнение SFPAX c HLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | HLFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.50 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.22 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и HLFNX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке HLFNX в -71.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и HLFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | HLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -71.74% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -18.44% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -24.02% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -44.03% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -44.03% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.32% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -21.22% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 7.56% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и HLFNX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | HLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.66% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 14.66% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 19.66% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 23.93% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 24.13% | -1.62% |
Сравнение комиссий SFPAX и HLFNX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии HLFNX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и HLFNX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFNX Hennessy Large Cap Financial Fund | 7.61% | 7.92% | 0.56% | 1.72% | 7.39% | 5.16% | 0.00% | 0.00% | 3.15% | 4.60% | 0.54% | 10.23% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and HLFNX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLFNX has higher volatility (4.66%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs HLFNX's -71.74%.
HLFNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и HLFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор