PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US42588P8822

CUSIP

42588P882

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

3 янв. 1997 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HLFNX составляет 1.68%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Large Cap Financial Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) показал доход в 4.79% с начала года и 26.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLFNX составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HLFNX

С начала года

4.79%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-2.02%

1 год

26.32%

3 года

8.83%

5 лет

10.45%

10 лет

8.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLFNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.82%-3.71%-8.20%-0.63%8.63%4.79%
2024-1.26%2.20%7.66%-4.16%2.34%-1.02%7.70%0.76%-1.29%5.19%15.60%-6.50%28.45%
20239.91%-3.33%-20.04%2.63%-4.25%5.03%13.29%-7.55%-4.18%-5.78%13.14%11.49%4.57%
2022-3.41%-3.91%-4.44%-10.64%3.51%-12.57%8.67%-1.84%-8.86%11.11%4.76%-7.44%-24.88%
2021-3.39%9.73%1.63%7.51%0.88%-0.06%1.36%4.09%-4.01%5.50%-5.66%1.07%18.96%
20201.98%-7.83%-20.85%13.00%6.07%1.48%3.68%6.45%-2.02%-6.06%18.36%7.11%16.55%
20199.40%4.39%-2.43%8.87%-5.90%6.78%3.90%-4.81%-1.64%1.94%5.70%1.55%29.75%
20188.24%-1.65%-3.91%-0.63%1.26%-1.56%3.07%3.07%-2.30%-6.70%0.89%-10.89%-11.78%
20170.00%5.02%-4.08%-0.52%-0.26%4.50%2.85%-0.97%3.93%4.06%2.77%1.00%19.42%
2016-10.51%-4.21%4.39%4.27%0.00%-6.08%4.02%4.59%-1.38%3.11%13.86%4.12%14.95%
2015-7.74%5.02%-0.84%0.48%2.27%0.05%1.49%-6.40%-4.66%4.44%3.54%-3.07%-6.23%
2014-4.06%3.10%2.41%-4.21%1.48%3.32%-1.95%2.33%-0.68%2.00%2.16%2.10%7.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLFNX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HLFNX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLFNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hennessy Large Cap Financial Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.00
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hennessy Large Cap Financial Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.40$1.65$1.65$0.00$0.00$0.59$1.01$0.10$1.71$2.12

Дивидендный доход

0.54%0.56%1.72%7.38%5.16%0.00%0.00%3.15%4.60%0.54%10.23%10.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Large Cap Financial Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2014$2.12$2.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hennessy Large Cap Financial Fund показал максимальную просадку в 70.54%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1962 торговые сессии.

Текущая просадка Hennessy Large Cap Financial Fund составляет 5.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.54%16 дек. 2004 г.10596 мар. 2009 г.196220 дек. 2016 г.3021
-44.03%26 окт. 2021 г.3834 мая 2023 г.39222 нояб. 2024 г.775
-43.07%15 июл. 1998 г.4298 мар. 2000 г.20226 дек. 2000 г.631
-40.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-24.9%12 мар. 2018 г.20024 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.331
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...