- ISIN
- US42588P8822
- CUSIP
- 42588P882
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 3 янв. 1997 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) снизился на 4.8% с начала года. Текущая цена акции HLFNX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLFNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) показал доход в -4.75% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLFNX составила 10.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hennessy Large Cap Financial Fund
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 10.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HLFNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был дек. 2007 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HLFNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 14 дек. 2007 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.22% | -5.97% | -2.71% | 8.16% | -0.88% | 0.35% | -4.75% | ||||||
| 2025 | 9.82% | -3.71% | -8.20% | -0.63% | 8.63% | 9.99% | 1.77% | 1.97% | 0.45% | -0.62% | -1.14% | 3.41% | 22.07% |
| 2024 | -1.26% | 2.20% | 7.66% | -4.16% | 2.34% | -1.02% | 7.70% | 0.76% | -1.29% | 5.19% | 15.60% | -6.50% | 28.45% |
| 2023 | 9.91% | -3.33% | -20.04% | 2.63% | -4.25% | 5.03% | 13.29% | -7.55% | -4.18% | -5.78% | 13.14% | 11.49% | 4.58% |
| 2022 | -3.41% | -3.91% | -4.44% | -10.64% | 3.51% | -12.57% | 8.67% | -1.84% | -8.86% | 11.11% | 4.76% | -7.44% | -24.88% |
| 2021 | -3.39% | 9.73% | 1.63% | 7.51% | 0.88% | -0.06% | 1.36% | 4.09% | -4.01% | 5.50% | -5.66% | 1.07% | 18.96% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Large Cap Financial Fund has an annualized alpha of -2.07%, beta of 1.01, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 102.52% of S&P 500 Index downside but only 87.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.07% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.07%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 87.62%
- Участие в снижении
- 102.52%
Комиссия
Комиссия HLFNX составляет 1.68%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLFNX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLFNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.93 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 13.52 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Large Cap Financial Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.63 | $2.63 | $0.17 | $0.40 | $1.65 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.00 | $0.10 | $1.71 |
Дивидендный доход | 8.32% | 7.92% | 0.56% | 1.72% | 7.39% | 5.16% | 0.00% | 0.00% | 3.15% | 4.60% | 0.54% | 10.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Large Cap Financial Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Large Cap Financial Fund показал максимальную просадку в 71.74%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2199 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Large Cap Financial Fund составляет 8.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.74%март 2009 г. | 4y 2mo | 8y 8mo | 12y 11moдек. 2004 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.03%май 2023 г. | 1y 6mo | 1y 6mo | 3y 28dокт. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.81%март 2000 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 10moиюль 1998 г. - май 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -40.84%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 6d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.90%дек. 2018 г. | 9mo 17d | 6mo 11d | 1y 3moмарт 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| HLFNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -56.78% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.44% | -9.10% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.02% | -18.90% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.03% | -25.43% | -18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -33.92% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -0.74% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -10.72% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 1.97% | +5.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLFNX
Добавьте Hennessy Large Cap Financial Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLFNX