PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFNX с RMBKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLFNX с RMBKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLFNX (Hennessy Large Cap Financial Fund) and RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, HLFNX returned 10.70%/yr vs 10.38%/yr for RMBKX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLFNX charges 1.68%/yr vs 1.27%/yr for RMBKX.

Доходность

Сравнение доходности HLFNX и RMBKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLFNX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у RMBKX с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLFNX имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции RMBKX немного отстают с 10.38%.

HLFNX

1 день
0.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.88%
1 год
9.08%
3 года*
21.66%
5 лет*
3.52%
10 лет*
10.70%

RMBKX

1 день
1.24%
1 месяц
1.49%
С начала года
8.77%
6 месяцев
12.83%
1 год
30.64%
3 года*
22.08%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLFNX и RMBKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		-4.75%22.07%28.45%4.58%-24.88%18.96%16.55%29.75%-11.78%19.42%
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		8.77%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%

Correlation

The correlation between HLFNX and RMBKX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.75

The correlation between HLFNX and RMBKX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Large Cap Financial Fund

RMB Mendon Financial Services Fund

Часто сравнивают с HLFNX:
HLFNX с RYKIXHLFNX с HSFNXHLFNX с FSRBXHLFNX с FASGXHLFNX с NASDXHLFNX с FLCHLFNX с FRBAX
Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с FIKBXRMBKX с MERDXRMBKX с HSFNXRMBKX с SPYRMBKX с FLCRMBKX с FSPCXRMBKX с SBFAX

Доходность на риск

HLFNX vs. RMBKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFNX
Ранг доходности на риск HLFNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFNX c RMBKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFNXRMBKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.58

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.27

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.46

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

9.13

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFNX vs. RMBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFNX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа RMBKX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFNX и RMBKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFNXRMBKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.58

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HLFNX и RMBKX

Максимальная просадка HLFNX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки RMBKX в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFNX и RMBKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFNXRMBKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-55.45%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.44%

-9.48%

-8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-24.98%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.03%

-44.33%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

-55.45%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-1.31%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-11.08%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.59%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFNX и RMBKX

Текущая волатильность для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) составляет 4.16%, в то время как у RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HLFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFNXRMBKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.89%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.55%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.86%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

24.85%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

27.16%

-2.96%

Сравнение комиссий HLFNX и RMBKX

HLFNX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии RMBKX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFNX и RMBKX

Дивидендная доходность HLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности RMBKX в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		8.32%7.92%0.56%1.72%7.39%5.16%0.00%0.00%3.15%4.60%0.54%10.23%
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		5.72%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLFNX and RMBKX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMBKX has higher volatility (4.89%) compared to HLFNX (4.16%). In terms of maximum drawdown, HLFNX dropped -71.74% vs RMBKX's -55.45%.

RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLFNX и RMBKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор