Сравнение SFPAX с GAFSX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and GAFSX (Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, SFPAX returned 5.04%/yr vs 15.23%/yr for GAFSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.25%/yr for GAFSX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и GAFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 8.74%
GAFSX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFPAX и GAFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -16.25% |
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 3.84% | 36.22% | 27.78% | 25.43% | -11.28% | 28.74% | -1.51% | 8.88% | 0.34% |
Correlation
The correlation between SFPAX and GAFSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and GAFSX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск
SFPAX
GAFSX
Сравнение SFPAX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFPAX | GAFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.95 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 9.61 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFPAX | GAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.18 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.66 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и GAFSX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и GAFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | GAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -46.40% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.47% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -14.49% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -28.21% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.19% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -7.67% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.90% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и GAFSX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | GAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.53% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 9.52% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 12.80% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.41% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.83% | +0.80% |
Сравнение комиссий SFPAX и GAFSX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии GAFSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и GAFSX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 1.65% | 1.71% | 2.22% | 2.45% | 2.66% | 1.94% | 1.35% | 2.26% | 0.34% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and GAFSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAFSX has higher volatility (3.53%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs GAFSX's -46.40%.
GAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и GAFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор