PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFPAX с FFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFPAX с FFSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and FFSIX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 14.73%/yr for FFSIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.76%/yr for FFSIX.

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FFSIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.73% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
1.29%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.04%

FFSIX

1 день
1.00%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
26.38%
5 лет*
14.60%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFPAX и FFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		8.92%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%

Correlation

The correlation between SFPAX and FFSIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.95

Over the past year, the correlation between SFPAX and FFSIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.95, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с ICFSXSFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с HSFNXSFPAX с FIDAXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBX
Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VOOFFSIX с VGITFFSIX с FIKBXFFSIX с LIVIXFFSIX с FASGX

Доходность на риск

SFPAX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFPAXFFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.06

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.51

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.31

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

3.73

-4.15

SFPAX vs. FFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FFSIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и FFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FFSIX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFPAXFFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-75.57%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-12.99%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-19.38%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.92%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-45.98%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-17.11%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.53%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FFSIX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFPAXFFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.01%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

12.35%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

16.15%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

20.99%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

23.83%

-1.32%

Сравнение комиссий SFPAX и FFSIX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FFSIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FFSIX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		6.37%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFPAX and FFSIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSIX has higher volatility (4.01%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs FFSIX's -75.57%.

FFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFPAX и FFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор