PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFPAX с FAFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFPAX с FAFCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and FAFCX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 13.57%/yr for FAFCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.79%/yr for FAFCX.

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FAFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FAFCX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.57% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
1.29%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.04%

FAFCX

1 день
1.00%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
7.23%
С начала года
8.34%
1 год
14.91%
3 года*
24.90%
5 лет*
13.34%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFPAX и FAFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		8.34%14.05%37.55%13.19%-9.63%31.91%-1.00%32.80%-16.73%19.64%

Correlation

The correlation between SFPAX and FAFCX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.95

Over the past year, the correlation between SFPAX and FAFCX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.95, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с ICFSXSFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с HSFNXSFPAX с FIDAXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBX
Часто сравнивают с FAFCX:
FAFCX с LSGRXFAFCX с FAGCXFAFCX с BTOFAFCX с FSRBXFAFCX с FIKBXFAFCX с FRBAXFAFCX с HSFNX

Доходность на риск

SFPAX vs. FAFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAFCX
Ранг доходности на риск FAFCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c FAFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFPAXFAFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.98

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.42

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.20

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

3.37

-3.79

SFPAX vs. FAFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FAFCX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и FAFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FAFCX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки FAFCX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FAFCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFPAXFAFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-76.00%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-13.19%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-19.53%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-25.75%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-46.01%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-18.73%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.67%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FAFCX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFPAXFAFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.03%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

12.36%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

16.18%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

20.89%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

23.78%

-1.27%

Сравнение комиссий SFPAX и FAFCX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FAFCX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FAFCX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		6.16%6.67%9.04%1.58%5.50%3.78%1.85%0.45%3.33%0.00%0.01%0.28%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFPAX and FAFCX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAFCX has higher volatility (4.03%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs FAFCX's -76.00%.

FAFCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFPAX и FAFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор