PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFNNX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.98% против 8.08% соответственно.

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий SFNNX и TIVFX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFNNX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

3.12

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

3.55

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

4.44

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

17.93

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.12

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между SFNNX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и TIVFX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и TIVFX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFNNXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-54.21%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-13.21%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-36.31%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-41.51%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-10.23%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-13.45%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.27%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и TIVFX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) составляет 7.48%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFNNXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.93%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

14.06%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

19.68%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

18.21%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.40%

-0.12%