Сравнение SFM с TMUS
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 14.32% против 16.66% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам SFM и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between SFM and TMUS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
TMUS:
$208.40B
SFM:
$5.20
TMUS:
$9.41
SFM:
16.62
TMUS:
20.09
SFM:
0.60
TMUS:
0.31
SFM:
0.95
TMUS:
2.34
SFM:
5.75
TMUS:
3.73
SFM:
$8.90B
TMUS:
$90.53B
SFM:
$3.41B
TMUS:
$34.92B
SFM:
$837.54M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. TMUS — Ранг доходности на риск
SFM
TMUS
Сравнение SFM c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.52 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.88 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и TMUS
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -86.29% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -30.37% | -31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -33.65% | -29.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -33.65% | -29.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -33.65% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -29.12% | -22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -25.96% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 17.87% | +27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и TMUS
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 7.72% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 19.08% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 24.99% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 23.90% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 26.08% | +11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и TMUS
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и TMUS
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and TMUS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs TMUS's -86.29%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор