Сравнение SFM с RYCEY
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 14.32% против 8.49% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам SFM и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between SFM and RYCEY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between SFM and RYCEY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
RYCEY:
$147.86B
SFM:
$5.20
RYCEY:
£0.99
SFM:
16.62
RYCEY:
13.26
SFM:
0.60
RYCEY:
0.03
SFM:
0.95
RYCEY:
2.77
SFM:
5.75
RYCEY:
40.55
SFM:
$8.90B
RYCEY:
£40.04B
SFM:
$3.41B
RYCEY:
£10.10B
SFM:
$837.54M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
SFM
RYCEY
Сравнение SFM c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.13 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.98 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и RYCEY
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -99.07% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -21.75% | -40.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -23.37% | -40.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -62.01% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -94.64% | +31.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -77.68% | +25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -84.15% | +43.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 7.73% | +37.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и RYCEY
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеют волатильность 12.50% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 12.00% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 32.70% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 37.88% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 43.48% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 49.35% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и RYCEY
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и RYCEY
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and RYCEY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор