PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с KBGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с KBGGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SFM returned 35.31%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и KBGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

KBGGY

1 день
-2.77%
1 месяц
0.32%
С начала года
45.76%
6 месяцев
50.38%
1 год
-4.73%
3 года*
66.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и KBGGY

2026 (YTD)202520242023
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%32.94%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		45.76%19.00%164.60%-2.54%

Correlation

The correlation between SFM and KBGGY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Kongsberg Gruppen ASA

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE

Доходность на риск

SFM vs. KBGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c KBGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMKBGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.18

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.10

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.01

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.22

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.41

-0.58

SFM vs. KBGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа KBGGY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и KBGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и KBGGY

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и KBGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMKBGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-68.35%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-43.73%

-18.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-68.35%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-47.76%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-20.24%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

24.92%

+20.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и KBGGY

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеют волатильность 12.50% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMKBGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

12.44%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

37.36%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

55.88%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

61.51%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

61.51%

-23.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и KBGGY

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%.

ПозицияTTM20252024
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		26.08%5.82%1.18%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и KBGGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
2.33B
(SFM) Общая выручка
(KBGGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SFM and KBGGY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs KBGGY's -68.35%.

KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и KBGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор