Сравнение SFM с HIMS
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -1.98% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between SFM and HIMS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between SFM and HIMS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
HIMS:
$6.12B
SFM:
$5.20
HIMS:
-$0.05
SFM:
0.95
HIMS:
2.78
SFM:
5.75
HIMS:
13.73
SFM:
$8.90B
HIMS:
$2.37B
SFM:
$3.41B
HIMS:
$1.70B
SFM:
$837.54M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. HIMS — Ранг доходности на риск
SFM
HIMS
Сравнение SFM c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.68 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.10 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и HIMS
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -87.29% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -78.06% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -78.88% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -78.88% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -60.98% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -43.23% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 48.06% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и HIMS
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 21.36% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 67.20% | -36.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 96.46% | -50.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 83.26% | -44.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 77.20% | -39.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и HIMS
Ни SFM, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и HIMS
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and HIMS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs HIMS's -87.29%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор