Сравнение SFM с FTAI
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 45.39%/yr for FTAI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 14.32% против 45.39% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
Сравнение доходности по годам SFM и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between SFM and FTAI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.13 |
The correlation between SFM and FTAI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
FTAI:
$25.23B
SFM:
$5.20
FTAI:
$5.13
SFM:
16.62
FTAI:
47.14
SFM:
0.60
FTAI:
0.03
SFM:
0.95
FTAI:
8.86
SFM:
5.75
FTAI:
58.44
SFM:
$8.90B
FTAI:
$2.84B
SFM:
$3.41B
FTAI:
$922.62M
SFM:
$837.54M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. FTAI — Ранг доходности на риск
SFM
FTAI
Сравнение SFM c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.13 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.47 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и FTAI
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -72.79% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -31.15% | -31.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -52.11% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -54.08% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -72.79% | +9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -21.69% | -30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -17.37% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 13.04% | +32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и FTAI
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 18.22% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 47.49% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 63.59% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 56.34% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 51.10% | -13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и FTAI
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и FTAI
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and FTAI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (18.22%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор