PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 14.32% против 3.66% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between SFM and CVD.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с ZHY.TO

Доходность на риск

SFM vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.57

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.82

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.11

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.22

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

2.59

-3.59

SFM vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и CVD.TO

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-34.37%

-38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-4.02%

-58.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-14.52%

-48.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-22.91%

-40.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-30.24%

-33.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-3.49%

-48.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-9.33%

-30.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

1.88%

+43.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и CVD.TO

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

1.84%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

6.70%

+23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

8.63%

+37.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

11.38%

+27.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

11.79%

+26.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и CVD.TO

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFM and CVD.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор