Сравнение SFLR с SPEM
SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. SFLR is actively managed, while SPEM is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 14.88%/yr vs 17.37%/yr for SPEM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.
Доходность
Сравнение доходности SFLR и SPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLR показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 11.32%.
SFLR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам SFLR и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 3.84% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11.32% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | 4.82% |
Correlation
The correlation between SFLR and SPEM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between SFLR and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLR vs. SPEM — Ранг доходности на риск
SFLR
SPEM
Сравнение SFLR c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLR | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.28 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 8.16 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLR и SPEM
Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLR | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.13% | -64.41% | +52.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -11.36% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -17.62% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.40% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -14.73% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.17% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLR и SPEM
Текущая волатильность для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) составляет 3.81%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLR | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.87% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 14.21% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 16.67% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 17.26% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 18.83% | -8.55% |
Сравнение комиссий SFLR и SPEM
SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLR и SPEM
Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPEM в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.32% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.49% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
SFLR and SPEM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEM has higher volatility (6.87%) compared to SFLR (3.81%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs SPEM's -64.41%.
On 3-year performance, SPEM leads with 17.37% vs 14.88% for SFLR. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPEM has performed better with a 17.37% return vs 14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
SPEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.32% for SFLR.
SFLR is categorized as Options Trading, while SPEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.11% for SPEM.
SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLR и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор